Σε αυτό το μοναδικό βιβλίο παρουσιάζεται συνοπτικά ένα συνεκτικό πλαίσιο αναγνώρισης - και κυρίως μέτρησης - αγοραίων και πιστωτικών κινδύνων.
Όλοι οι υπολογισμοί που περιγράφονται σε θεωρητικό επίπεδο, όσο απλοί ή περίπλοκοι και αν είναι, υλοποιούνται στο Matlab μέσα από ένα μεγάλο πλήθος παραδειγμάτων.
Το βιβλίο απευθύνεται σε τελειόφοιτους τμημάτων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ με χρηματοοικονομική κατεύθυνση, μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές, καθώς και σε επαγγελματίες της αγοράς με αντικείμενο τη διαχείριση κινδύνου, οι οποίοι θέλουν να ενημερωθούν για τις νέες εξελίξεις ή να ανανεώσουν τις γνώσεις τους.
Στα περιεχόμενα του βιβλίου περιλαμβάνονται:
- Το σύγχρονο πλαίσιο της διαχείρισης κινδύνου
-Στατιστικό υπόβαθρο-
Μοντελοποίηση χρηματοοικονομικών τιμών και αποδόσεων
- Αξία σε κίνδυνο - VaR- Οριακή και επαυξητική VaR
- H εκτίμηση της VaR όταν οι διακυμάνσεις και οι συσχετίσεις είναι συναρτήσεις του χρόνου
- Η μεθοδολογία εκτίμησης αγοραίων κινδύνων με την VaR
- Μη γραμμικές αποδόσεις
- Ιστορική προσομοίωση και προσομοίωση Monte Carlo
- Πιστωτικοί κίνδυνοι
- Οι βασικές λειτουργίες του Matlab
